Anatomie d'un Expert Advisor (EA)
L'Expert Advisor n'est pas un robot physique ou mécanique que vous avez imaginé comme une sorte de héros d'enfance fait de métaux ou de fers.
En fait, l'Expert Advisor Forex est simplement une ligne de code écrite sur un terminal qui est programmé pour exécuter des ordres d'achat ou de vente basés sur des signaux spécifiques.
Vous pouvez apprendre à assembler le code vous-même, même si, en réalité, il faut un degré de discipline assez élevé pour le développer en un modèle fonctionnel.
La première chose à savoir, c'est que la plupart des Expert Advisor Forex sont issus du MQL4 (MetaQuotes Language4), un langage de programmation basé sur le langage C que la plupart des bacheliers en informatique, ou des diplômés d'université en informatique, devraient connaître. Fondamentalement, il fournit le cadre de base pour chaque Expert Advisor Forex. Les programmeurs MQL4 ont simulé une certaine méthode de trading sous la forme de comportements scriptés où il émettra des commandes déclenchées uniquement lorsque les conditions assignées sont remplies. Cela implique que l'Expert Advisor ne peut pas modifier ou réécrire ses propres comportements au-delà de ce que le développeur a prévu. Par conséquent, l'Expert Advisor est moins flexible sur les marchés très volatils.
Même ainsi, les cycles de développement ultérieurs (où ils mettent à jour leurs Experts Advisors Forex plusieurs fois sur une base régulière) peuvent améliorer les Experts Advisors Forex pour stocker des centaines ou même des milliers de comportements différents pour s'adapter au mieux à la capacité de cet Expert Advisor Forex pour le marché volatil et insaisissable du forex.
Structures anatomiques des Experts Advisor
Il est essentiel de comprendre tous les éléments de base d'un Expert Advisor avant d'essayer d'en développer un. En passant, il s'agit d'éléments de base de l'EA, dont certains sophistiqués peuvent s'écarter. Commençons donc par un ensemble de règles de base :
A. Règles d'entrée
Les règles d'entrée déterminent quand ou à quelles conditions un EA doit ouvrir une position.
B. Règles de sortie
Les règles de sortie sont tout simplement l'inverse des règles d'entrée. Plus précisément, elles déterminent à quel moment ou à quelles conditions un EA doit fermer une position.
C. Règles de dimensionnement des positions
Un peu plus compliquées que les deux règles précédentes. Ces règles régissent essentiellement la taille du lot (unités monétaires) d'une position ouverte/existante. En d'autres termes, il s'agit de l'exposition de votre capital au marché cible.
Du point de vue de la programmation, ces 3 règles sont très importantes car une légère erreur dans la définition d'une condition de règle peut entraîner un dysfonctionnement de l'EA. Alors, quel est le degré de gravité du dysfonctionnement d'un robot, vous demandez-vous ? Dans le meilleur des cas, votre Expert Advisor ne peut même pas décider quand ouvrir une position, dans le pire des cas, votre compte peut être vidé de son capital en un instant !
La prochaine chose à apprendre, ce sont les stratégies de trading. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des comportements scriptés de l'EA ? En termes simples, les stratégies de trading sont la base sur laquelle l'Expert Advisor simule les décisions de trading. Les stratégies de trading vont du risque élevé, de la récompense élevée ou des configurations agressives aux configurations conservatrices. En d'autres termes, tout dépend de la manière dont le développeur a établi les règles (ces 3 règles de base) en fonction de son analyse quantitative. Cela ressemble à du charabia ? Bon, allons droit au but :
L'espérance de la stratégie de trading des Experts Advisor
A. Breakout
Un breakout se produit souvent après une période de consolidations (condition de marché latéral) d'un instrument ou d'une paire. En termes simples, vous avez programmé des instructions pour que l'Expert Advisor achète ou vende en fonction des signaux de rupture qui sont dérivés de votre analyse quantitative du marché cible. Vous pouvez vous attendre à un mouvement de prix intéressant d'environ plusieurs centaines de pips à partir d'un breakout.
- Rendement attendu : Élevé
- Risque : Très élevé
- Drawdon : Élevé
B. La martingale/la moyenne des coûts
Une stratégie de trading très risquée où vous commanderez à Forex Expert Advisor de doubler l'exposition du capital (en doublant le nombre de lots) sur les trades perdants. Une série de séries de pertes peut être récupérée ? (y compris le profit) à partir d'un seul trade gagnant en utilisant cette stratégie. Il est tout aussi important de noter que vous aurez besoin d'un capital pratiquement illimité pour en tirer profit, car des séries de pertes peuvent anéantir tout votre capital avant de réaliser un trade gagnant.
- Rendement attendu : Modéré
- Risque : Très élevé
- Drawdon : Risque extrême
C. Le calcul de la moyenne
Cette stratégie de trading se concentre sur la récupération des pertes en insistant auprès de votre EA pour qu'il achète des actifs à bas prix, de sorte que lorsque les prix remontent, vous récupérez la prime. Par la suite, cet actif à bas prix peut continuer à baisser et en moyenne votre taux d'achat est réduit. Sur le papier, cette stratégie peut sembler très lucrative lorsqu'elle est appliquée à des marchés sous-évalués, car vous achetez des actions ou des unités monétaires moins chères et vous vous contentez d'attendre que le prix remonte. Cependant, lorsque le prix continue à baisser sans aucun signe de bons sentiments pour le soutenir, c'est tout aussi déchirant que de marcher sur de la glace fine.
- Rendement attendu : Modéré à élevé
- Risque : Élevé
- Drawdon : Élevé
D. Le scalping
Il y a de fortes chances que vous soyez déjà familiarisé avec cette stratégie de trading. Essentiellement, vous avez programmé Forex Expert Advisor pour ouvrir une ou plusieurs positions afin de saisir un petit mouvement de prix et de réaliser progressivement un flux régulier de petits profits. Un excellent exemple est le HFT ou Speed Trading, un système de trading automatique très avancé qui traite des milliers voire des millions d'ordres de marché en un clin d'œil.
- Rendement attendu : Petit à modéré
- Risque : Modéré à élevé
- Drawdon : Petit
E. Moyennes mobiles en tendance
Une stratégie simple que presque tout le monde peut commencer à utiliser avec une connaissance suffisante des EAs. Une version standard de MT4 comprendra un EA avec une stratégie de moyennes mobiles en tendance. Le plus important est qu'un signal est généré lorsqu'une ligne MA de période plus lente croise une ligne MA de période plus rapide.
- Rendement attendu : Petit à modéré
- Risque : Modéré
- Drawdon : Petit à modéré
F. Mixte
Un mélange de stratégies que les développeurs de robots de trading avancés préféreront peut-être aux stratégies de trading originales mentionnées ci-dessus. Méfiez-vous cependant, les stratégies combinées peuvent apporter une espérance de profit inégalée et aussi des risques inattendus.
- Rendement attendu : Petit à élevé
- Risque : Modéré à très élevé
- Drawdon : Petit à élevé
Analyse quantitative
L'analyse quantitative n'est pas une composante directe d'un Expert Advisor Forex, mais sans elle, il est presque impossible de développer des bots de trading avec une conception cohérente. En d'autres termes, c'est le plan directeur pour créer un EA parfait.
L'analyse quantitative est essentiellement une recherche quantifiée sur les marchés cibles. En outre, ce que vous recherchez sur eux est relatif à votre objectif. Ces exemples sont les suivants :
- Macroéconomie : les mises à jour économiques à fort impact peuvent créer une forte volatilité pendant une période assez considérable. En général, les changements de taux d'intérêt des banques centrales, les rapports NFP et PIB font partie de ces mises à jour macroéconomiques.
- Analyse fondamentale : la recherche utilisant des données tirées des revenus, des données ou des notes de publication des bénéfices peut être très déterminante si vous tradez en fonction des chiffres.
- Analyse statistique : une recherche avancée peut combiner plusieurs aspects de l'évolution du marché pour étudier la corrélation entre ces variables.
- Analyse technique : les indicateurs tels que la moyenne mobile et les bandes de Bollinger font partie des méthodes les plus populaires d'analyse du marché. En outre, les développeurs peuvent étudier comment ces indicateurs interagissent avec le marché en produisant un signal à certains moments.
- Micro-structure du marché : on peut exploiter les inefficacités du marché pour en tirer profit. Notamment l'arbitrage.
- Analyse mixte : toute combinaison des formes d'analyse susmentionnées, comme la combinaison de l'analyse fondamentale et technique.
Conclusion
Un Expert Advisor Forex est un programme dans lequel un développeur va essayer d'instruire des commandes spécifiques comme des ordres d'achat ou de vente qui sont ensuite déclenchés par certaines conditions. Par conséquent, vous "enseignez" à un Expert Advisor quelles sont ces conditions, par le biais d'études d'analyse qualitative. Ensuite, les conditions mises en place avec succès permettront à votre robot de répondre en conséquence aux signaux du marché.
En conclusion, vous pouvez acheter ou développer un robot forex entièrement fonctionnel avec tous ses composants de base correctement assemblés.
Optimisez également votre EA en mettant continuellement à jour son ensemble de règles et en contrôlant le risque par des paramètres de gestion du risque.
4XDev
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Programmation d'un Expert Advisor
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Développement d'indicateurs
Les indicateurs automatisés personnalisés prévoient la direction future des prix en utilisant des ensembles de calculs mathématiques. Ces outils sont des aides indispensables pour tout trader débutant ou professionnel. Ils donnent des conseils sur le Forex en appliquant les signaux basés sur la tendance. Nous vous recommandons de faire confiance aux codeurs qualifiés spécialisés de 4XDev pour développer un indicateur personnalisé. Il vous aidera à améliorer vos compétences en trading et à les porter à un niveau supérieur.
Conversion
Vous ne travaillez pas uniquement sur la plateforme MT4 ? Peut-être votre outil a-t-il plus de potentiel s'il fonctionne sur d'autres terminaux comme cTrader, TradingView et NinjaTrader. Les développeurs de 4XDev travaillent avec des EA, des indicateurs, des alertes et la programmation de robots pour de nombreuses plateformes. Ils peuvent également convertir des indicateurs et des scripts personnalisés entre MT4, MT5, NinjaTrader, Forex Tester, cTrader et TradingView. En outre, l'équipe de 4xDev convertit les EA en indicateurs et vice versa.
