Mis à jour le 03 octobre 2026 par l'Équipe de traders-forex.fr
Quelles sont les étapes à suivre pour devenir un grand trader prospère ? Pour le Dr Van K. Tharp, psychologue et coach en trading mondialement reconnu, la réponse ne se trouve pas dans un indicateur miracle, mais dans une démarche structurée : se connaître, définir ses objectifs, construire un système adapté, puis maîtriser la taille de ses positions.
Voici les 17 étapes pour devenir un grand trader selon lui :
Mais avant d'en venir aux conseils, faisons d'abord connaissance avec le Dr Van K. Tharp.
Né le 15 août 1946 dans le Wisconsin, le Dr Van K. Tharp était un coach en trading, auteur, conférencier et formateur américain. Titulaire d'un doctorat en psychologie du Centre des sciences de la santé de l'Université d'Oklahoma, il a consacré sa carrière à comprendre ce qui distingue les traders gagnants des autres, et à l'enseigner.
Sa notoriété s'est construite à la fin des années 1980, lorsque Jack Schwager l'a interviewé dans son célèbre ouvrage Market Wizards. Il a fondé le Van Tharp Institute, installé à Cary (Caroline du Nord), qui propose des ateliers et le programme « Super Trader » centré sur la psychologie et la gestion du risque.
Auteur d'une douzaine de livres, dont un best-seller du New York Times, il a notamment publié Trade Your Way to Financial Freedom (traduit en français sous le titre Réussir en trading), Super Trader, Safe Strategies for Financial Freedom, Financial Freedom Through Electronic Day Trading, The Definitive Guide to Position Sizing Strategies et Trading Beyond the Matrix.
Van K. Tharp est décédé le 24 février 2022, à l'âge de 75 ans. Après une période d'incertitude, le Van Tharp Institute a annoncé poursuivre son activité afin de transmettre ses enseignements.
Pour bien comprendre les 17 étapes, il faut connaître le vocabulaire que Van Tharp a popularisé. Ces notions reviennent tout au long de sa méthode.
| Concept | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| R (risque initial) | Perte prévue si le stop est touché. Chaque résultat s'exprime en multiple de R. | Risque de 100 € : un gain de 300 € = +3R, une perte de 100 € = -1R. |
| Espérance (expectancy) | Gain moyen par trade, exprimé en R. | 40 % de trades à +3R et 60 % à -1R : (0,4 × 3) - (0,6 × 1) = +0,6R par trade. |
| Expectunité (expectunity) | Espérance × nombre d'opportunités (trades) sur une période. | +0,6R × 50 trades par an = +30R par an. |
| SQN (System Quality Number) | (Espérance ÷ écart-type des R) × √(nombre de trades). | Espérance 0,4R, écart-type 1,6R, 100 trades : SQN = 2,5. |
| Position sizing | Méthode qui répond à la question « combien ? » pour chaque trade. | Capital de 10 000 €, risque de 1 % : 100 € risqués par trade. |
Van Tharp a proposé une échelle de lecture du SQN, généralement utilisée sur un échantillon d'au moins 30 trades (idéalement 100) :
| SQN | Qualité du système |
|---|---|
| Moins de 1,6 | Faible, difficile à trader |
| 1,6 à 1,9 | Inférieur à la moyenne, mais exploitable |
| 2,0 à 2,4 | Moyen |
| 2,5 à 2,9 | Bon |
| 3,0 à 5,0 | Excellent |
| 5,1 à 6,9 | Superbe |
| 7,0 et plus | « Saint Graal » (très rare : vérifiez l'absence de sur-optimisation) |
Le Dr Van K. Tharp propose 17 étapes pour devenir un trader à succès. Elles combinent ses décennies d'expérience du coaching de traders et ses connaissances en psychologie : pour lui, les aspects psychologiques pèsent davantage dans la performance que le système lui-même.
Avez-vous réalisé que personne ne trade le marché, mais que chacun trade ses croyances sur le marché ? Listez par écrit ce que vous croyez sur les marchés, sur l'argent et sur vous-même, puis demandez-vous pour chaque croyance si elle vous est utile ou si elle vous limite.
De nombreux traders n'ont pas d'objectif clair. Certains réalisent un profit spectaculaire sans savoir où il doit les mener. Déterminez précisément ce que vous attendez de votre système : rendement visé, perte maximale (drawdown) tolérée et horizon de temps. Ce sont ces objectifs qui dicteront ensuite votre taille de position.
Que fait le marché dans son ensemble et comment le mesurer ? Van Tharp distinguait plusieurs types de marché (haussier, baissier ou neutre, chacun pouvant être calme ou volatil) et rappelait qu'une stratégie performante dans un contexte peut échouer dans un autre. Prendre le temps de cette analyse aide à éviter les pires scénarios.
Par exemple, les stratégies de suivi de tendance, de trading en range et d'investissement dans la valeur. Vous devez comprendre comment fonctionnent les stratégies choisies, pourquoi elles fonctionnent et dans quel type de marché elles sont adaptées.
Un avantage (« edge ») n'est pas un détail : c'est ce qui rend votre espérance positive sur la durée. Identifiez ce qui vous distingue des autres intervenants (patience, spécialisation, souplesse d'un petit compte, méthode testée) et exploitez-le.
Considérez toujours le trading comme la gestion d'une entreprise. Les fonctions de base s'y appliquent : gestion de la trésorerie, back-office, suivi des performances, organisation et, si vous gérez pour des tiers, marketing et relation client.
Les choses peuvent toujours échapper à tout contrôle : panne de connexion, gap violent, défaillance d'un intermédiaire, problème personnel. La plupart des traders n'y pensent que lorsqu'il est trop tard. Dressez la liste de ces scénarios et rédigez à l'avance la réponse à chacun.
Parmi les marchés d'actions, les marchés obligataires, les marchés des changes et les marchés des cryptomonnaies, concentrez-vous d'abord sur un seul. Choisissez celui que vous comprenez le mieux, afin de savoir quoi faire au cours des 5 à 10 prochaines années.
La préparation implique des recherches approfondies sur le marché que vous souhaitez trader, puis la définition d'objectifs réalistes mais ambitieux. Votre stratégie doit correspondre à vos croyances, à votre emploi du temps et à votre tolérance au risque.
Assurez-vous de comprendre chaque composant : le signal d'entrée, le risque initial (votre 1R, matérialisé par le stop), les sorties et la prise de bénéfices. Van Tharp insistait sur un point : les sorties comptent davantage que l'entrée dans le résultat final.
Voici les mesures à utiliser :
Ne vous précipitez pas et ne soyez pas trop gourmand. La meilleure façon de valider un système est de le trader d'abord avec de très petites tailles (ou sur un compte démo) afin de vérifier qu'il se comporte en réel comme lors des tests.
Pour Van Tharp, c'est le position sizing qui permet d'atteindre ses objectifs, bien plus que le système. Il recommandait de risquer une petite fraction du capital, de l'ordre de 1 % par trade. Exemple : avec 10 000 € et un risque de 1 %, vous risquez 100 € ; si votre stop est à 50 pips, la position doit valoir 2 € par pip.
Les étapes suivantes consistent à travailler sur le facteur le plus important du trading : vous-même.
Pour ce faire, cherchez à comprendre :
La régularité fait la différence : préparation quotidienne, tenue d'un journal de trading, revue des erreurs (pour Van Tharp, une erreur est le non-respect de ses propres règles). Ces routines, répétées, finissent par produire un impact considérable.
Votre esprit ne fonctionne correctement que si votre corps est en forme. Sommeil, alimentation et exercice physique sont des moyens simples d'y parvenir. Choisissez ce qui convient à votre état et au temps dont vous disposez.
Le Van Tharp Institute propose une procédure qui part de la vision globale pour descendre vers les objectifs concrets. Elle se réalise en 4 étapes :
En formulant un rêve précis, vous obtenez un plan qui lui correspond.
Savoir exactement pourquoi vous poursuivez ce rêve vous donne l'énergie nécessaire pour le réaliser.
Fixez ce que vous voulez accomplir dans l'année afin de planifier plus facilement vos démarches.
En organisant les objectifs à atteindre ce mois-ci, vous vous rapprochez pas à pas de votre grand rêve.
Le trading est une activité exigeante, qui ne se résume pas aux indicateurs techniques et aux stratégies. L'héritage de Van K. Tharp tient en une idée : le trader est le facteur principal de sa propre performance. Ses 17 étapes forment une feuille de route cohérente, qui va de l'examen de ses croyances à la définition d'objectifs clairs, puis à la construction d'un système mesurable et à une taille de position maîtrisée.
Inutile de tout appliquer d'un coup : commencez par exprimer vos trades en multiples de R, tenez un journal, et testez votre système en petites tailles ou sur un compte démo avant d'engager davantage de capital.
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