Le ratio risque / rendement et le money management en trading forex

ratio risque-récompense

Dans le monde des opérations de change, la réussite est souvent mesurée par la capacité à gérer efficacement les risques. Le ratio risque/récompense est un concept clé qui joue un rôle essentiel à cet égard. Les traders qui comprennent et mettent en œuvre un ratio risque/récompense favorable sont mieux placés pour naviguer sur le marché volatile du forex et augmenter leurs chances de rentabilité à long terme.

Le maintien de la rentabilité à long terme devient un véritable défi pour les traders lorsqu'ils sont confrontés à un ratio risque-récompense défavorable.

Qu'est-ce que le ratio risque-récompense ?

Le ratio risque-récompense est une mesure utilisée par les traders pour évaluer la rentabilité potentielle d'une transaction par rapport au niveau de risque encouru. Il est exprimé sous forme de ratio, représentant le nombre de pips ou de dollars qu'un trader est prêt à risquer (le "risque") par rapport au profit potentiel (la "récompense"). Ce ratio est essentiel pour prendre des décisions éclairées et pour gérer efficacement le capital.

Comment le ratio risque-récompense est-il calculé ?

Le calcul du ratio risque/récompense est relativement simple. Le ratio est obtenu en divisant le bénéfice potentiel d'une transaction par le montant du capital à risque. Mathématiquement, il peut être représenté comme suit :

Certainement ! Supposons qu'un trader envisage une transaction.

Il pense que la valeur d'une paire de devises donnée va augmenter et il décide de prendre une position longue (achat).

Évaluation du risque

  • Le trader fixe un ordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Supposons qu'il décide de prendre un risque de 50 pips.
  • Si la transaction est défavorable, il est prêt à accepter une perte maximale de 50 pips.

Évaluation de la récompense

  • Le trader fixe également un ordre "take-profit" pour verrouiller les profits potentiels. Dans ce cas, il vise une récompense de 100 pips.
  • Si la transaction se déroule en sa faveur, il s'attend à gagner 100 pips.

Calcul du ratio risque-récompense

  • Le ratio risque-récompense est ensuite calculé en divisant la récompense potentielle par le risque potentiel.
  • Dans cet exemple : Ratio risque-récompense=récompense potentielle/risque potentiel=100 pips/50 pips=2
  • Rapport risque-récompense=2

Dans ce scénario, le ratio risque-récompense est de 2:1. Cela signifie que pour chaque pip risqué, il y a une récompense potentielle de 2 pips. Les traders visent souvent un ratio risque-récompense qui correspond à leur stratégie de trading et à leur tolérance au risque. Un ratio de 2:1 indique que le trader cherche à gagner au moins deux fois plus que ce qu'il est prêt à risquer dans une transaction. Il s'agit d'une mesure essentielle permettant aux traders d'évaluer la rentabilité potentielle d'une transaction par rapport au risque associé.

Pourquoi un ratio risque-récompense positif est-il important ?

Un ratio risque/récompense positif est essentiel pour un succès durable, et ce pour plusieurs raisons :

Préservation du capital

En limitant les pertes potentielles sur une transaction et en maximisant les profits potentiels, les traders peuvent protéger leur capital et éviter des pertes importantes.

Profits constants

Un ratio risque/récompense positif permet au trader d'être rentable même si toutes les transactions ne sont pas gagnantes. Même si seulement 50 % des transactions sont gagnantes et que 50 % sont perdantes, les transactions gagnantes compensent les pertes, ce qui conduit à une rentabilité globale constante.

Avantages psychologiques

Le fait de savoir que la récompense potentielle justifie le risque peut inspirer confiance et discipline aux traders, en évitant les prises de décision émotionnelles.

Cependant, les problèmes psychologiques sont souvent les principaux responsables de l'existence d'un rapport risque/récompense négatif chez les traders. Il s'agit notamment de la tendance à laisser traîner les transactions perdantes au lieu de réduire les pertes conformément à la stratégie prévue, de l'abandon prématuré des transactions rentables en raison de la peur des pertes potentielles et d'autres problèmes similaires.

Ratio risque-récompense optimal pour le trading sur le Forex

Le ratio risque-récompense optimal est subjectif et peut varier en fonction de la tolérance au risque du trader, de sa stratégie de trading et des conditions du marché. Toutefois, de nombreux traders prospères visent souvent un ratio de 1:2 ou plus. Cela signifie qu'ils sont prêts à risquer une unité pour gagner potentiellement deux unités ou plus.

Comment augmenter votre ratio risque-récompense sur le marché des changes ?

Trader les niveaux de l'offre et de la demande

L'utilisation de la stratégie de l'offre et de la demande s'avère être une approche efficace pour atteindre un ratio risque-récompense favorable sur le long terme. La maîtrise de l'identification des niveaux de l'offre et de la demande se traduit souvent par un risque minimal, car vous ne vous exposez qu'à la fourchette de ces niveaux, qui a généralement tendance à être étroite. Simultanément, le potentiel de profit est nettement plus élevé, ce qui en fait une stratégie solide pour obtenir un succès durable.

Plus l'entrée dans les transactions est précise, meilleur sera le rapport risque/récompense.

L'illustration ci-dessous montre l'efficacité de l'utilisation de la stratégie de trading de l'offre et de la demande pour garantir un ratio risque/récompense positif. Le niveau de demande mis en évidence en bleu souligne clairement le risque associé, tandis que la récompense potentielle est représentée en haut par le point le plus élevé que le prix atteint avant de passer sous la demande. Malgré l'effondrement ultérieur de la demande, le potentiel de récompense de cette transaction était deux fois plus élevé que le risque maximal encouru.

Fixer des objectifs réalistes

Identifier les principaux niveaux de support et de résistance, ce qui permet une estimation plus précise des profits potentiels. Les traders peuvent ainsi se fixer des objectifs de profit réalistes tout en maintenant leur risque constant.

Utiliser l'analyse technique

niveaux de support et de résistance

Utiliser des indicateurs techniques et des graphiques pour identifier les points d'entrée et de sortie favorables. Cela augmente la probabilité de réussite des transactions, contribuant ainsi à un meilleur ratio risque/récompense.

Adapter la taille des positions

Dans un premier temps, le trader doit décider d'un montant maximum raisonnable qu'il peut se permettre de perdre sur chaque trade (par exemple 100$ pour un capital de 5000$, soit 2%). Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, le montant de perte maximum ne doit pas affecter la psychologie et le mental du trader.

Ensuite, il calcul une taille de position (nombre de lot) en fonction du risque définit à l'avance. Pour cela, il faut d'abord trouver le niveau le plus logique pour mettre le stop de protection. En général, le stop sera placé sur le plus haut ou le plus bas précédant ou sur un niveau de prix important comme les supports et résistances. Il ne faut JAMAIS placer un stop trop proche de l'entrée sur une position arbitraire juste pour trader une taille de position importante, ce serait de l'AVARICE qui tôt ou tard causerait la perte totale du capital de trading.

Le nombre de lots ou de mini lots sera déterminé en fonction de la distance du stop de protection. Avec par exemple un mini lot (environ 1$ par pip), si le risque définit est de 100$ et le stop placer à 50 pips, alors la taille de position sera de 2 minis lots ; 2$ par pip X 50 pips = 100$ de risque. Avec cette méthode, la distance du stop n'a pas d'importance, car avec une taille de position adaptée, le risque est toujours le même.

Le risque fixe en argent contre le risque en pourcentage

Le risque calculé en pourcentage permet d'augmenter les profits relativement rapidement si le trader exécute une bonne série de trades gagnants (car la taille des positions augmente en même temps que le compte), mais s'il fait une série perdante, il diminue sensiblement le rendement de son compte. Le trading avec une prise de risque en pourcentage à l'avantage de limiter vos pertes pendant une mauvaise période, car la taille des positions diminue. Mais il est aussi plus difficile de récupérer après une série de pertes, les traders professionnels utilisent plus fréquemment des stratégies à risque fixe qui ont statistiquement un meilleur rendement sur une longue série de trades.

Apprendre en permanence

Restez informé des conditions du marché, des événements économiques et des nouvelles qui peuvent avoir un impact sur les paires de devises. Un trader bien informé peut faire des prévisions plus précises, ce qui améliore le rapport risque/récompense.

Conclusion

En conclusion, la maîtrise du ratio risque-récompense est essentielle pour réussir sur le marché des changes. Un ratio positif aide les traders à atteindre une rentabilité constante, à protéger leur capital et à maintenir une approche disciplinée de la prise de décision. En comprenant l'importance des ratios risque-récompense et en mettant en œuvre des stratégies pour les améliorer, les traders peuvent naviguer sur le marché dynamique du forex en toute confiance et avec des chances accrues de réussite à long terme.

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