Stratégie de day trading EURUSD - Session Haut Bas
Cette stratégie permet de capitaliser lorsque le prix de l'EURUSD s'approche du plus haut ou du plus bas de la séance (Londres ou New York). Il y a généralement des ordres stop regroupés au-dessus du plus haut et en dessous du plus bas de la séance de la part des traders qui ont placé des transactions plus tôt dans la séance. Cela signifie que lorsque le cours s'approche des plus hauts et des plus bas de la séance avec un certain élan, il les franchit souvent (parfois seulement temporairement).
Cela ne signifie pas qu'il suffit d'acheter au plus haut de la séance et de vendre à découvert au plus bas de la séance. Nous avons besoin d'une stratégie pour capitaliser.
Cette stratégie fonctionne également lorsque le cours s'approche de hauts ou de bas importants (points d'inversion de tendance) et que le cours n'est pas revenu sur ce haut ou ce bas depuis un certain temps ou qu'il s'est éloigné et qu'il revient maintenant.
Quand trader la stratégie de day trading EURUSD "Session Haut Bas" ?
Cette stratégie peut être utilisée une fois que Londres a été ouverte pendant au moins une heure, et à tout moment pendant la période de chevauchement New York/Londres. Il est possible d'obtenir des transactions une fois que Londres ferme et que seule New York est ouverte, mais vous devez vous assurer que le prix est toujours en mouvement (par rapport au début de la journée).
La stratégie doit être appliquée après 3 heures du matin, heure de l'Est, et avant 15 heures, heure de l'Est, approximativement.
Configuration de la stratégie
Il existe de nombreuses variations pour cette stratégie. En fin de compte, nous recherchons des configurations d'action des prix qui indiquent que le prix pourrait atteindre et franchir le plus haut ou le plus bas de la séance.
Une fois que le plus haut ou le plus bas de la séance est fixé, le prix doit s'en éloigner de manière significative. Il s'agit d'une exigence. Notre stratégie entre en jeu lorsque le cours revient, à proximité du plus haut ou du plus bas de la séance (après s'en être éloigné de manière significative pendant un certain temps).
J'utilise un graphique en 1 minute.
Le plus haut et le plus bas de la séance sont des cibles mouvantes. À un moment donné, il n'y a qu'un seul plus haut et un seul plus bas de séance. Les anciens n'ont plus d'importance pour cette stratégie une fois qu'ils ont été pénétrés.
L'une des versions les plus simples de la stratégie consiste à surveiller la contraction de la volatilité juste en dessous du plus haut de la séance ou juste au-dessus du plus bas de la séance (lorsque le prix se rapproche à nouveau). Cela ressemble généralement à un triangle, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait ou qu'il présente de belles lignes de tendance. Les fluctuations de prix doivent simplement se contracter (devenir plus petites à chaque fois).
Une fois que le prix commence à se contracter, il faut s'attendre à une consolidation. On parle de consolidation lorsque le cours évolue principalement de manière latérale pendant au moins trois barres de cours.
Le cours doit ensuite sortir de la consolidation dans la direction (vers) du plus haut ou du plus bas de la séance.
J'ai obtenu de meilleurs résultats lorsque la consolidation se forme du même côté de la contraction que le plus haut ou le plus bas de la séance. Par exemple, à proximité du plus haut de la séance, la consolidation se produit dans la moitié supérieure du triangle/contraction, de préférence près de son sommet.
Cette stratégie peut produire une ou deux transactions par jour, mais pas toujours. Parfois, elle en produit davantage, mais certains jours, elle n'en produit aucune, simplement parce que le prix ne forme pas la bonne configuration.
Il existe plusieurs variantes de cette stratégie avec des configurations légèrement différentes. Regardez vos graphiques à proximité des plus hauts et des plus bas de la séance et voyez si vous pouvez repérer d'autres configurations qui tendent à produire des résultats favorables.
Stop Loss et objectif
La partie "stop loss" de la stratégie est simple. Placez le stop loss de l'autre côté de la consolidation. Si la cassure s'est faite à la hausse (près d'un plus haut en séance), placez le stop loss 0,2 pips en dessous du plus bas de la consolidation. Si la rupture de consolidation s'est faite à la baisse (près d'un plus bas de séance), placez le stop loss à 0,2 pips (plus l'écart) au-dessus du plus haut de consolidation.
Vous pouvez utiliser un stop loss suiveur ou un ratio récompense/risque fixe. Ce dernier choix est le plus simple et conviendra probablement le mieux à la plupart des gens.
Utilisez un ratio récompense/risque de 2:1, ce qui signifie que si la distance entre l'entrée et le stop loss est de 4 pips, l'objectif est placé à 8 pips de l'entrée. Si le stop loss est de 5 pips, l'objectif est placé à 10 pips. Le mouvement doit justifier notre objectif. Si le prix oscille avec des vagues de prix de seulement cinq pips, il n'est pas judicieux de viser un objectif de 10 pips. Vous devrez attendre une opportunité de perte beaucoup plus petite pour capitaliser sur les mouvements généralement faibles que le marché offre.
Avec un ratio récompense/risque de 2:1, vous pouvez gagner 40 % de vos transactions et rester rentable. L'objectif est de gagner plus que cela, mais même avec un taux de gain de 40 %, la stratégie est rentable. Un taux de gain de 60 % est possible avec cette stratégie ; l'objectif est d'atteindre un taux de gain de plus de 50 %.
Souvent, vous pouvez vous en sortir avec un ratio récompense/risque supérieur à 2:1, mais cela peut signifier qu'il vous faudra résister à des hauts et des bas du cours. Commencez par un ratio de 2:1, et si vous remarquez que vous laissez de l'argent sur la table, examinez vos résultats et voyez quel R:R aurait pu être utilisé. Ou envisagez l'utilisation d'un stop loss suiveur.
Ou, si vous remarquez une forte dynamique, ou si le prix est vraiment enroulé et semble pouvoir exploser, envisagez éventuellement d'utiliser un objectif plus important ou d'utiliser un stop loss suiveur agressif une fois que le prix a dépassé votre objectif initial de récompense/risque de 2:1 (élargissez-le ou supprimez l'ordre cible et utilisez le stop suiveur à la place).
Ceci est favorable dans des situations telles que l'exemple de graphique suivant. Il montre un rapport de 2:1, pour un profit de 5,5 pip... mais le stop suiveur agressif aurait permis un profit de plus de 27 pip et un rapport risque/récompense de 10:1. Si l'on risque 1% sur la transaction, le compte serait augmenté de 10% sur cette seule transaction en raison du dimensionnement de la position.
Pour placer des entrées rapides, avec un stop loss et un objectif, vous pouvez utiliser la fonction Market Depth de MT4. Allez dans View>Market Watch. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur l'EURUSD et sélectionnez Market Depth. Ou sur votre graphique EURUSD, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Profondeur de marché.
Comme le prix est en train de se consolider, vous saurez quel est le montant de votre stop loss. Placez-le dans la case SL. Si votre stop loss doit être de 4 pips, mettez 40 dans la case (parce qu'il est basé sur des pips fractionnaires). Si votre objectif est de 8 pips, mettez 80 dans la case TP. Entrez la taille de votre position dans la case du milieu en fonction de la taille de votre compte, de votre niveau de stop loss et de votre tolérance au risque. Pour calculer rapidement la taille de votre position, vous pouvez utiliser un calculateur de taille de position en ligne. Veillez à tester tout cela sur un compte de démonstration avant de l'utiliser, car certains brokers peuvent être différents.
Lorsque le prix dépasse la consolidation, cliquez sur Acheter (près du plus haut de la séance). Lorsque le cours passe en dessous de la consolidation, cliquez sur Vendre (près du plus bas de la séance). Cela devrait vous permettre d'entrer instantanément dans une transaction avec votre stop loss et votre objectif également placés. Si un écran de confirmation s'affiche, vous risquez d'être ralenti. Vous pouvez désactiver cette fonction en sélectionnant le trading en un clic dans Outils>Options>Trade>et en sélectionnant la case Trading en un clic.
Variations d'entrée
Examinons quelques exemples de transactions basées sur des variantes de la stratégie Session Haut Bas. Comme nous l'avons mentionné, il existe plusieurs façons d'entrer dans les transactions lorsque le cours s'approche du plus haut ou du plus bas.
Vers 10:05 EST, le prix s'est approché du plus bas journalier (ligne horizontale bleue) établi plus tôt dans la session de Londres. Le prix a dérivé à la hausse. Le cours a ensuite chuté à proximité du plus bas et a formé une consolidation. Nous savons que de nombreuses personnes ont probablement des ordres stop (entrée et sortie) en dessous de ce niveau bas quotidien, il est donc probable qu'il soit touché et dépassé, même si ce n'est que brièvement. Une consolidation juste au-dessus du plus bas journalier a fourni une opportunité d'entrée.
Cette entrée n'est pas exactement comme la méthode d'entrée par "contraction" discutée ci-dessus. Nous n'avons pas eu de contraction importante du prix. Il s'agit simplement d'une consolidation qui a permis une entrée près du niveau clé. Ce même schéma s'est produit à plusieurs reprises plus tôt dans la séance (également marqué). Parfois nous avons une contraction, mais parfois il n'y a qu'une consolidation.
Il existe potentiellement de nombreuses façons de jouer la stratégie session high/low une fois que l'on sait que le prix franchit souvent le high/low. Il suffit d'attendre que la dynamique commence à se déplacer vers ce sommet ou ce creux, puis d'attendre qu'une consolidation ou une contraction nous permette d'entrer dans le trade pour la cassure potentielle du sommet/bas journalier.
Le stop loss est placé du côté opposé à la consolidation et l'objectif de profit est placé à un ratio récompense/risque de 2:1.
L'une des principales techniques d'entrée est la stratégie de continuation de la tendance (TC). Le graphique ci-dessus est une entrée TC. La première entrée est stoppée, tandis que la seconde atteint son objectif. Attendre la consolidation permet d'éviter la première perte, mais signifie également manquer d'autres trades si la consolidation ne se développe pas.
Voici un autre TC. Le prix augmente puis s'arrête (dans ce cas, il s'agit d'une consolidation, mais un pullback peut également être utilisé une fois que le prix recommence à augmenter). Remarquez que je suis sorti de la transaction une fois l'objectif atteint (le cours a atteint le sommet du jour, dans ce cas), mais qu'ensuite le cours n'a pas continué à se redresser. À vous de décider si vous souhaitez intégrer cette méthode dans vos propres opérations. Ce que je recherchais s'est produit, puis le prix a commencé à chuter avant d'atteindre mon objectif, de sorte que j'ai clôturé la transaction avec un bénéfice inférieur à celui que j'aurais souhaité, mais qui est resté intéressant.
J'appelle souvent les hauts et les bas importants des "aimants" ou des "zones d'aimants" parce que le prix est souvent attiré par eux s'il s'en approche.
Clause de non-responsabilité : Cet article ne constitue pas un conseil d'investissement personnel, ni un conseil d'achat ou de vente de quoi que ce soit. Le trading est risqué et peut entraîner des pertes substantielles, voire plus que celles déposées en cas d'utilisation de l'effet de levier.
| Brokers | Plateformes | Dépôt minimum | Site officiel |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 et 5 | 100 € |  |
 | xStation 5 | 1 € | |
 | MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView | 200 € | |
 | MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView | 100 € | |
 | IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | 300 € | |
 | MetaTrader 4 et 5 | 200 € | |
| Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent). | |||