Backtesting des stratégies SMC - Outils, processus et enregistrement des résultats

Le backtesting est une étape cruciale dans le développement d'une stratégie de trading Smart Money Concepts (SMC) réussie. Il s'agit de tester les données historiques du marché afin de déterminer les performances passées d'une stratégie. Ce processus permet aux traders d'affiner leur approche, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses et de gagner en confiance avant d'appliquer la stratégie dans le cadre d'un trading réel.

L'importance du backtesting dans le SMC

Validation de l'efficacité de la stratégie - Permet de s'assurer que la stratégie fonctionne dans différentes conditions de marché.
Identifie les forces et les faiblesses - Aide les traders à reconnaître les aspects de leur méthode qui sont fiables et ceux qui doivent être ajustés.
Renforcement de la confiance - Le fait de constater les performances historiques d'une stratégie donne de l'assurance lors des transactions en direct.
Développe la discipline - Encourage les traders à s'en tenir à leur plan et à éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion.

Outils essentiels pour le backtesting du SMC

TradingView - L'une des meilleures plateformes de backtesting manuel avec des fonctions de relecture.
Forex Tester - Un logiciel spécialisé qui permet aux traders de simuler l'évolution historique des cours.
MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) - Fournit des tests de stratégie intégrés et permet un backtesting automatisé.
Excel ou Google Sheets - Utilisé pour le suivi des résultats du backtesting et l'analyse des mesures de performance.

Processus de backtesting étape par étape

Étape 1 : Définir votre stratégie de trading SMC

Avant de procéder au backtesting, assurez-vous d'avoir un plan de trading SMC bien défini. Ce plan doit comprendre

Les critères d'entrée (par exemple, les blocs d'ordres, les grappes de liquidités, les fair value gaps).
L'emplacement du stop loss et du take profit.
Les règles de gestion du risque (par exemple, le risque par transaction).

Étape 2 : Sélection d'un marché et d'un horizon temporel

Choisissez un marché spécifique (Forex, actions, indices, crypto-monnaies).
Choisissez un horizon temporel qui correspond à votre style de trading (par exemple, 1 heure pour le trading intraday, 15 minutes pour le scalping).

Étape 3 : Utiliser l'outil de relecture et commencer à tester

Ouvrez le graphique choisi sur TradingView ou une autre plateforme de backtesting.
Utilisez la fonction de relecture pour éliminer le biais de rétrospection.
Remontez dans le temps et faites avancer le graphique bougie par bougie.

Étape 4 : Identifier les positions

Appliquez votre stratégie SMC en marquant les blocs d'ordres, les fair value gaps, les zones d'offre et de demande et les prises de liquidité.
Suivez les règles définies pour l'entrée, le stop loss et le take profit.

Étape 5 : Enregistrer chaque opération

Notez les détails de chaque transaction dans un journal de trading :

Date et heure de la transaction.
Prix d'entrée et de sortie.
Résultat de l'opération (gain/perte).
Notes sur les erreurs ou les améliorations.

Étape 6 : Analyser les données

Après avoir enregistré plusieurs transactions, recherchez des modèles de performance :

Taux de gain - fréquence des transactions réussies.
Ratio risque/récompense - Prenez-vous trop de risques pour une faible récompense ?
Erreurs courantes - Manquez-vous des confirmations clés ou faites-vous de l'overtrading ?

Exemple d'entrée dans un journal de backtesting

Date	Actif	Période	Prix d'entrée	Stop Loss	Take Profit	Résultat	Notes
11/03	EUR/USD	15M	1.0850	1.0840	1.0870	Gagnant	La confirmation du bloc d'ordres a bien fonctionné
12/03	GBP/USD	1H	1.2550	1.2530	1.2590	Perte	Zone d'offre forte ignorée

Erreurs courantes lors des backtests

Surajuster la stratégie - Forcer les transactions à s'adapter aux règles plutôt que de les tester objectivement.
Ne pas enregistrer les résultats - Ne pas suivre les transactions, c'est se priver d'informations clés sur les performances.
Ignorer les différentes conditions de marché - Les stratégies doivent être testées sur des marchés en tendance, en variation et volatils.
Ne pas tester sur plusieurs horizons temporels - Ce qui fonctionne sur un graphique de 5 minutes peut ne pas fonctionner sur un graphique d'une heure.

Réflexions finales

Le backtesting est la base de la construction d'une stratégie de trading SMC rentable. En testant et en affinant votre approche, vous pouvez éliminer l'incertitude, améliorer l'exécution et développer un état d'esprit discipliné. Engagez-vous à effectuer régulièrement des backtests, à suivre vos résultats et à ajuster continuellement votre stratégie pour garder une longueur d'avance sur le marché.

➡️ Leçon 19 : Création d'un guide

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